[:pl]W roku 2018, w ramach KNFO zaczęła działać grupa badawcza skupiająca badaczy na wydziale MIM UW specjalizujących się w metodach stochastycznych w finansach. Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli w postaci regularnie odbywającego się seminarium oraz prowadzenie badań na wysokim poziomie akademickim.

W swojej pierwszej fazie działalności, grupa koncentruje się na badaniu rozkładów czasów dotarcia do bariery dla pewnych szczególnych rodzajów dyfuzji. Zagadnienie to znajduje naturalne zastosowanie w przypadku wyceny instrumentów barierowych w modelach zmienności stochastycznej. Celem badań jest uzyskanie nowych wyników dotyczących wspomnianych rozkładów, które umożliwią uproszczenie wyceny  instrumentów barierowych.

Uczestnicy

  • dr Maciej Wiśniewolski – Principal Investigator
  • Michał Jaworski (doktorant I rok)
  • Zofia Michalik (doktorantka IV rok)
  • Bartłomiej Polaczyk (doktorant I rok)

Spotkania (data – referent)

  • 25.10.2018 – Zofia Michalik

[:en]In 2018, a research group began to operate as part of KNFO, bringing together researchers at the faculty of MIM UW specializing in stochastic methods in finance. The group’s goal is to create a space for the exchange of ideas in the form of a regular seminar and to conduct research at a high academic level.

In the first phase of activity, the group focuses on studying the distributions of the hitting times for the specific types of diffusions. This issue finds natural application in the case of barrier instruments valuation in stochastic variability models. The aim of the research is to obtain new results regarding the mentioned distributions, which will simplify the valuation of barrier instruments.

Participants

  • dr Maciej Wiśniewolski – Principal Investigator
  • Michał Jaworski (PhD 1 year)
  • Zofia Michalik (PhD 4 year)
  • Bartłomiej Polaczyk (PhD 1 year)

Meetings (date – reporter)

  • 25.10.2018 – Zofia Michalik

[:]