Dnia 24.05.2018 odbyło się spotkanie, na którym zostały przedstawiona koncepcja katastroficznych instrumentów pochodnych, które pomagają ubezpieczycielom i reasekuratorom zabezpieczać się przed dużymi i trudnymi do przewidzenia roszczeniami. Prelekcja rozpoczęła się …
Dnia 17.05.2018 odbył się warsztat organizowany przez bank inwestycyjny Goldman Sachs oraz Koło Naukowe Finansów Obliczeniowych. Wydarzenie składało się z krótkiej prezentacji teorii matematyki finansowej oraz technik redukcji wariancji w …
Dnia 19.04.2018 odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim było pojęcie zmienności implikowanej oraz uśmiechu zmienności. Spotkanie zaczęło się od krótkiego wprowadzenia podstawowych pojęć, następnie przeszło w fazę konwersatorium podczas której …
Zapraszamy na spotkanie Koła, które odbędzie się 12.04 o 18:30 w sali 5070. Na spotkaniu będzie wprowadzenie do High-Frequency Trading (HFT) oraz automatycznych strategii inwestycyjnych. Więcej informacji można znaleźć na …
Dnia 22.03 odbyło się spotkanie, na którym został przedstawiony LIBOR market model – LMM, który jest wykorzstywany do wyceny instrumentów pochodnych stopy procentowej. W przeciwieństwie do short rate models lub …
