Dnia 17.05.2018 odbył się warsztat organizowany przez bank inwestycyjny Goldman Sachs oraz Koło Naukowe Finansów Obliczeniowych. Wydarzenie składało się z krótkiej prezentacji teorii matematyki finansowej oraz technik redukcji wariancji w metodach Monte Carlo, które są powszechnie wykorzystywane w finansach obliczeniowych. Następnie, uczestnicy, wykorzystując wiedzę z prezentacji, pracowali nad zadaniami, których rozwiązania polegało na zaimplementowania krótkich funkcji w wybranych przez siebie językach. Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na FB – tutaj.