Dnia 24.05.2018 odbyło się spotkanie, na którym zostały przedstawiona koncepcja katastroficznych instrumentów pochodnych, które pomagają ubezpieczycielom i reasekuratorom zabezpieczać się przed dużymi i trudnymi do przewidzenia roszczeniami. Prelekcja rozpoczęła się od definicji procesu Coxa jako losowej miary liczącej. Na tej podstawie został skonstruowany zmodyfikowany model Blacka-Scholesa, który posłużył do otrzymania analitycznego wzoru na cenę opcji CatEPut, emitowanej przez firmę Aon. Więcej informacji można znaleźć w pliku – Opis spotkań.