Na spotkaniu w dniu 07.12.2017 została zdefiniowana klasa procesów Levy’ego. Jednym z najważniejszych przykładów przytoczonej klasy procesów jest proces Poissona, w przypadku którego zostały omówione podstawowe własności oraz zastosowania w finansach. Co więcej, został również zproponowany projekt dotyczący kalkulacji VaRa dla portfela akcji na podstawie danych historycznych. Więcej informacji można znaleźć w pliku – Opis spotkań.