Credit Suisse na MIMUW
Dnia 08.02.2018 w sali 5440 w godzinach 15:00 – 16:15 odbędzie się spotkanie studentów z przedstawicielami banku Credit Suisse. Wydarzenie będzie składać się z dwóch części: krótki opis działalności Credit …
Konstrukcja krzywych stóp procentowych
Na spotkaniu w dniu 12.01.2018 zostały przedstawione metody konstrukcji krzywych stóp procentowych. Referat był oparty o publikację – Interpolation Methods for Curve Construction, Hagan, West, Applied Mathematical Finance, 2006.
Model Hestona – kalibracja oraz wycena opcji
Na spotkaniu w dniu 21.12.2017 został przedstawiony model Hestona, który jest jednym z najpopularniejszych modeli stochastycznej zmienności. Głównym tematem był algorytm, który umożliwia kalibrację tego modelu oraz różne sposoby wyceny …