Na spotkaniu w dniu 21.12.2017 został przedstawiony model Hestona, który jest jednym z najpopularniejszych modeli stochastycznej zmienności. Głównym tematem był algorytm, który umożliwia kalibrację tego modelu oraz różne sposoby wyceny …
Na spotkaniu w dniu 07.12.2017 została zdefiniowana klasa procesów Levy’ego. Jednym z najważniejszych przykładów przytoczonej klasy procesów jest proces Poissona, w przypadku którego zostały omówione podstawowe własności oraz zastosowania w …
Głównym tematem spotkania w dniu 23.11.2017 była technologia Blockchain oraz kryptowaluta Bitcoin. Został również przedstawiony projekt wyceny opcji azjatyckich w modelu dwumianowym zrealizowany przez uczestnika koła. Więcej informacji można znaleźć …
Dnia 20.10.2017 oraz 03.11.2017 odbyły się dwa pierwsze spotkania Koła Naukowego Finansów Obliczeniowych. Na spotkaniach została przedstawiona podstawowa teoria związana z modelem CRR, modelem Blacka-Scholesa oraz analizą stochastyczną. Więcej informacji …
