Kategoria: Uncategorized

Na spotkaniu w dniu 12.01.2018 zostały przedstawione metody konstrukcji krzywych stóp procentowych. Referat był oparty o publikację – Interpolation Methods for Curve Construction, Hagan, West, Applied Mathematical Finance, 2006.

Na spotkaniu w dniu 21.12.2017 został przedstawiony model Hestona, który jest jednym z najpopularniejszych modeli stochastycznej zmienności. Głównym tematem był algorytm, który umożliwia kalibrację tego modelu oraz różne sposoby wyceny …